5月6日冠通期货程序化交易

来源:CCTV证券资讯    作者: 张雪松,邓文懿    时间:2011-05-06 19:21:00

    张雪松:实际来讲今天首先是盘面下挫,我们来看下金牛一号的交易方向,应该说也是体现出这种特征,一个是螺纹钢出现了做空,豆油也是做空的交易。我们来看下交易的结果,还是表现文件的风格,由于今天趋势性相对还是比较稳定,最终的两个品种还是获利的,我们看到螺纹钢的做空交易思路似乎和以往的有所不同,不妨请你就近阶段的回顾以及近期的交易点评下。

    邓文懿:本周金牛一号总体情况是比较好的创出了收益率的新高,整体来说这周的行情在周二周四的时候主要是震荡行情为主,大多数的交易都是以定额止损出场或是保本出场。但是在周三和今天出现的交易状况基本上行情来说都是单边的行情,最终交易基本都是在已收市的获利出场和盘中的止盈出场,今天的交易其实也是印证了我们当天行情中突破进场最后达到收市出场。

    张雪松:近期在最近几天明显交易的趋势线已经出来了就是跌势又出来了,实际来讲像冠通金牛1号这种日内有一定突破在入场交易但是任然权益是增长的,还是最终以盈利来报收的,抓到了一定的部分趋势。

    邓文懿:基本上收益的趋势有小幅增高,出现了新高。

    张雪松 :统计结果可以看到本交易日又增长了0.26%,年化的收益率56.56%,胜率还是很高,还在60%以上,充分的体现出几个月以来比较稳定的特征。

    邓文懿:本周收益率的状况是0.90%。

    张雪松:我们来看下金牛7号今天是做买入的交易但竟然是亏损的,金牛7号也是延续自己达到他认为的突破级别在进行做多。虽然今天是做多趋势,但是开仓的点开在非常高的位置,因此来说最后在高位追到最高点之后回落进行了止损的触发。但是历史来看由于统计来表现出比较适宜的突破级别,因此来说不能因为一日的止损就会扭转突破模型,好像我进场早一点可以多赚点,这是不稳定的。

    邓文懿:策略还是会持续的,可能今天的行情盘中的质素你做的相对比较严格的,也基本不会影响止损收益。

    张雪松:虽然是回调复发的幅度比较深,但是止损的最后额度不算很高。我们看下权益,权益方面最近股指期货也是表现出这种特征,也就是日内波动级别不算很大,虽然隔夜近期有一定趋势,但日内级别小,因此权益我们看到基本在高位还是在震荡之中。

    邓文懿:基本一段时间以来基本金牛7号收益率维持窄幅震荡情况,本周是小幅拉升了一点,基本在0.9%左右。

    张雪松:这也表现出股指期货方面的波动性特征,我们来看下比较核心的建议,今天其实几次将要触及可以入场的点比如说比较明显的11点20左右就差1点了,刚好几乎是重叠了比较完美的理论,就是传过去之后回探入场,这也是比较遗憾。

    邓文懿:实际可以看到这个点位就算是触及这个点位进行开仓的话持仓基本要下午14点15这个位置才能离场,虽说盘中看起来屡次有机会在接近这个下限,可是没有触及中间的平仓点,基本持仓时间也会较长,可能也就这么一次的跨期套利的机会,并不像之前又一波行情的时候又一波波动较大的时候屡次的开仓平仓这样。

    张雪松 :毕竟目前市场越来越成熟,而且今天1105合约整体的资金流是流出状态,相对比较少,因此越是资金比较少的时候没有特别明确预期的时候应该说对于价差可能机会就比较少,来看下股指期货期限方面的统计,整体运行是在两个界限的震中在运行,说明目前1105真的是没有太好的针对于现货方面的机会。因此来说近期寄予传统的思路去测算,这种相对套利的机会非常罕见,必须要特别复杂的计算方法才能捕捉到套利的机会。

 

(责任编辑:奚锋)

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